技術分析基礎教育

策略

戰略是一組客觀，絕對規則定義當交易者將採取行動時。策略通常包括貿易濾波器和触發器，兩者通常基於指標。貿易過濾器識別設置條件;貿易觸發器何時應確認應何時採取特定行動。例如，貿易過濾器可能是在其200天移動平均水平上方關閉的價格。這為交易觸發器設置了階段，這是促使交易者採取行動的實際情況。當價格達到一個突破200天移動平均線上的欄上方的價格達到一個勾選時，可能會發生貿易觸發器。

當價格在移動平均價格上方移動時，這一策略太基本-通常是不可行的，因為簡單的規則可能太逃避，並且不提供用於採取行動的任何明確細節。以下是需要回答的一些問題的示例，以創建客觀策略：

• 將使用哪種類型的移動平均值，包括計算中使用的長度和價格點？
• 高於移動平均水平的價格需要移動？

如果價格在價格上高於移動平均線上的價格，請在欄的關閉，或在下一個欄的旁邊移動，或者在下一欄的近距離進入貿易


• 將使用什麼類型的訂單來放置交易？限製或市場？
• 將交易有多少合同或股票？
• 資金管理規則是什麼？
• 退出規則是什麼？

所有這些問題必須得到應答，以製定一套簡明的規則來形成策略。

使用技術指示器開發策略

指標不是交易策略。雖然指標可以幫助交易商識別市場狀況，但戰略是交易者的規則書籍，交易商通常使用多個指標來形成交易策略。但是，在使用策略中使用多個指標時，通常建議使用不同類型或類別的指標和一個趨勢指標-例如，通常建議使用。

使用相同類型動量的三個不同指示器，例如-導致相同信息的多次計數，稱為多重型性的統計術語。應該避免多色性，因為它產生冗餘結果，並且可以使其他變量顯得不太重要。相反，交易者應該選擇來自不同類別的指示。通常，其中一個指標用於確認另一個指示器正在產生準確的信號。

例如，移動平均策略可能採用使用動量指示器來確認交易信號有效。相對強度指數（RSI），比較推進期的平均價格變化與下降期間平均價格變動，是勢頭指標的一個例子。

與其他技術指標一樣，RSI具有用戶定義的可變輸入，包括確定哪些級別將代表過高和超賣條件。因此，RSI可用於確認移動平均產生的任何信號。相反的信號可能表明信號不太可靠，並且應避免交易。

每個指標和指示器組合都需要研究，以確定鑑於交易者的風格和風險耐受性的最適合應用。將交易規則量化到策略中的一個優點是它允許交易商將策略應用於歷史數據，以評估策略在過去的表現，稱為反向的過程。當然，尋找過去存在的模式並不能保證未來的結果，但它肯定可以幫助開發有利可圖的交易策略。

無論使用哪些指標，策略必須確切地識別讀數如何解釋，並準確地將採取什麼行動。指標是交易商用於製定策略的工具;他們沒有自己創建交易信號。任何歧義都可能導致麻煩（以交易損失的形式）。

選擇指示器開發策略

交易者用於製定戰略的指標類型取決於建築物上個人計劃的戰略類型。這涉及交易風格和風險耐受性。尋求具有大利潤的長期舉措的交易者可能會關注趨勢之後的策略，因此，利用趨勢之後的指標，例如移動平均值對頻繁小幅增長的小型舉措的交易者可能對基於波動性的策略更感興趣。同樣，不同類型的指標可用於確認。

貿易商可以選擇購買“黑匣子”交易系統，這些交易系統是商業上可獲得的專有策略。購買這些黑匣子系統的優勢在於，所有的研究和逆向都已經為貿易商完成了;缺點是用戶是“飛盲”，因為該方法通常不公開，並且通常用戶無法進行任何自定義來反映其交易風格。

底線

單獨指標不會進行交易信號。每個交易者都必須定義指標的確切方法，以便用於發出交易機會並開發策略。指標肯定可以使用而不被納入戰略;但是，技術交易策略通常包括至少一種類型的指標。

識別絕對規則，與策略一樣，允許交易商反向確定特定策略的可行性。它還有助於交易者了解規則的數學期望或者該戰略在將來的表現如何。這對技術交易者至關重要，因為它有助於不斷評估策略的表現，並且可以幫助確定是否是時候閉上地位。

貿易商經常談論聖杯-這是一個將導致即時盈利能力的交易秘密。不幸的是，沒有完美的策略將保證每個投資者的成功。每個人都有獨特的風格，氣質，風險耐受性和個性。因此，每個交易員都要了解可提供的技術分析工具，研究它們如何根據其個人需求進行，並根據結果制定戰略。