什麼是風險管理框架（RMF）？

所有公司面臨風險;沒有風險，獎勵不太可能。翻板的側面是風險過多會導致業務失敗。風險管理允許平衡在承擔風險和減少它們之間令人震驚。

有效的風險管理可以為任何組織增加價值。特別是，在投資業中經營的公司嚴重依賴風險管理作為允許他們承受市場崩潰的基礎。

有效的風險管理框架旨在保護組織的資本基礎和收益，而不會妨礙增長。此外，投資者更願意投資有風險管理實踐良好的公司。這通常會導致較低的借貸成本，更容易獲得公司的資本，並提高長期績效。

了解風險管理框架（RMF）

有效的風險管理在任何公司追求金融穩定和卓越的表現中起著至關重要的作用。通過一個風險管理框架，將最佳實踐嵌入公司的風險文化中可以是組織金融未來的基石。

RMF

的5個組件

創建風險管理框架時必須考慮至少五個重要組件。它們包括風險識別;風險測量和評估;風險緩解;風險報告和監測;和風險治理。

風險識別

識別風險公司面臨的第一步是定義風險宇宙。風險宇宙只是所有可能風險的列表。示例包括風險，運營風險，監管風險，法律風險，政治風險，戰略風險和信貸風險。

列出所有可能的風險後，該公司可以選擇將其暴露的風險和分類為核心和非核心風險。核心風險是公司必須採取的，以推動績效和長期增長。非核風險往往不是必需的，可以最小化或完全消除。

風險測量

風險測量提供有關特定風險暴露或骨料風險暴露的量子的信息，以及由於這些曝光而發生的損失的可能性。在測量特定風險曝光時，重要的是考慮這一風險對組織的整體風險概況的影響。

有些風險可能提供多樣化的效益，而其他風險可能不會提供多樣化的效益。另一個重要的考慮因素是衡量曝光的能力。一些風險可能比其他風險更容易測量。例如，可以使用觀察到的市場價格來衡量市場風險，但可以測量理性風險被認為是藝術和科學。

具體風險措施往往會給損失（“p/l”）的影響（“p/l”），如果風險較小，則可以預期。他們還可以提供有關P/L如何揮發的信息。例如，由於1個單位變化，例如，標準普爾P500指數或作為特定庫存標準偏差，股票投資的公平風險可以作為股票的p/l對股票的影響。

常見的總體風險措施包括價值-風險（VAR），盈利風險（耳）和經濟資本。可以使用諸如情景分析和壓力測試的技術來補充這些措施。

風險緩解

分類和衡量其風險，該公司可以決定消除或最小化的風險以及其留住的核心風險的範圍。通過直接出售資產或負債，購買保險，對衍生品進行延期或多樣化，可以實現風險緩解。

風險報告和監測

要定期報告具體和總體風險措施非常重要，以確保風險水平仍處於最佳水平。貿易日常的金融機構將產生日常風險報告。其他機構可能需要較少的報告。風險報告必須被送到有權調整（或指示其他人調整）風險暴露的風險人員。

風險治理

風險治理是確保所有公司員工按照風險管理框架履行職責的過程。風險治理涉及定義所有員工，隔離職責和為個人，委員會和董事會為核心風險，風險限制，限制的例外批准提供委員會的作用，以及限制和風險報告，以及普遍監督。